PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISPX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISPX с IIBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IISPX (Voya Solution 2055 Portfolio) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - IISPX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, IISPX returned 11.59%/yr vs 1.83%/yr for IIBAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IISPX charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.

Доходность

Сравнение доходности IISPX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 1.83% соответственно.

IISPX

1 день
0.38%
1 месяц
5.91%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.61%
1 год
28.47%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.59%

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISPX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		12.81%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.53%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Correlation

The correlation between IISPX and IIBAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2010 г.

-0.07

The correlation between IISPX and IIBAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2055 Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с FFFAXIISPX с INGIXIISPX с LTFIXIISPX с PDDDXIISPX с IPHYXIISPX с FRAMX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с VOOIIBAX с IGD

Доходность на риск

IISPX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISPXIIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.21

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.80

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.69

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

5.00

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISPX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISPXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.21

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.01

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IISPX и IIBAX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISPXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-20.34%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-3.10%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-6.12%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-20.01%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-20.34%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.88%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.04%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и IIBAX

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISPXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.64%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

3.12%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

4.35%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

5.99%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

5.03%

+11.34%

Сравнение комиссий IISPX и IIBAX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и IIBAX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности IIBAX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.58%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		7.61%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%

Часто задаваемые вопросы

IISPX and IIBAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IISPX has higher volatility (3.49%) compared to IIBAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, IISPX dropped -34.45% vs IIBAX's -20.34%.

IISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISPX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор