Сравнение IISPX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 1.86% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и IIBAX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IISPX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IISPX
IIBAX
Сравнение IISPX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.73 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.04 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.57 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.73 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и IIBAX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и IIBAX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -20.34% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -3.05% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -20.01% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -20.34% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.95% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.88% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.12% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и IIBAX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 1.77% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 2.74% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.89% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.94% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 5.00% | +11.32% |