PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISPX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IISPX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IISPX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.00% соответственно.

IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с IIBAXIISPX с IIRLXIISPX с IPHYXIISPX с LEXCXIISPX с LTFIXIISPX с PLTZX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий IISPX и FIRMX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio

Доходность на риск

IISPX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISPXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.38

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.30

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

9.15

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISPX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FIRMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISPXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между IISPX и FIRMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и FIRMX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и FIRMX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IISPXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-33.73%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-3.44%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-16.11%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-16.11%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.46%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.73%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.87%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и FIRMX

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IISPXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.13%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.94%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

4.64%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

5.22%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

4.48%

+11.84%