Сравнение IPHYX с FOCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и FOCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.16% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и FOCIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.
Доходность на риск
IPHYX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
FOCIX
Сравнение IPHYX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.25 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.10 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 4.45 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и FOCIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и FOCIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FOCIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и FOCIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и FOCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -18.78% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -7.32% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -12.36% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -18.61% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.35% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.81% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.84% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и FOCIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.33% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 5.68% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 9.27% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 9.74% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 9.18% | -3.67% |