PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и CCLFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%6.01%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Cliffwater Corporate Lending Fund

Сравнение комиссий IPHYX и CCLFX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.


Доходность на риск

IPHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

8.00

-6.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

16.02

-14.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

5.88

-4.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

16.71

-15.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

101.37

-95.56

IPHYX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

8.00

-6.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

5.15

-4.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

4.53

-3.52

Корреляция

Корреляция между IPHYX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и CCLFX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и CCLFX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и CCLFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-3.91%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.38%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-2.25%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.09%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.16%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.08%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и CCLFX

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.23%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.65%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

0.97%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

1.74%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

1.89%

+3.62%