Сравнение IPHYX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 6.01% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и CCLFX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
IPHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
IPHYX
CCLFX
Сравнение IPHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 8.00 | -6.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 16.02 | -14.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 5.88 | -4.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 16.71 | -15.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 101.37 | -95.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 8.00 | -6.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 5.15 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 4.53 | -3.52 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и CCLFX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и CCLFX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -3.91% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -0.38% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -2.25% | -14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.09% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.16% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и CCLFX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.23% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.65% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.97% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 1.74% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 1.89% | +3.62% |