Сравнение IPGP с LASR
IPGP (IPG Photonics Corporation) and LASR (nLIGHT, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IPGP in Semiconductor Equipment & Materials, LASR in Semiconductors. Over the past 5 years, IPGP returned -10.27%/yr vs 21.84%/yr for LASR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IPGP и LASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPGP показывает доходность 69.86%, что значительно ниже, чем у LASR с доходностью 103.65%.
IPGP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 69.86%
- 6 месяцев
- 47.24%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- 3.31%
LASR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 103.65%
- 6 месяцев
- 123.89%
- 1 год
- 366.93%
- 3 года*
- 74.69%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPGP и LASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 69.86% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -23.08% | 54.42% | 27.92% | -47.47% |
LASR nLIGHT, Inc. | 103.65% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 14.06% | -34.03% |
Correlation
The correlation between IPGP and LASR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between IPGP and LASR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IPGP:
$5.22B
LASR:
$4.58B
IPGP:
$0.68
LASR:
-$0.28
IPGP:
4.98
LASR:
13.85
IPGP:
2.47
LASR:
10.67
IPGP:
$1.04B
LASR:
$289.84M
IPGP:
$391.15M
LASR:
$90.68M
IPGP:
$73.19M
LASR:
-$3.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPGP vs. LASR — Ранг доходности на риск
IPGP
LASR
Сравнение IPGP c LASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и nLIGHT, Inc. (LASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPGP | LASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 14.95 | -13.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 52.43 | -47.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPGP | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 4.82 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.21 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IPGP и LASR
Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки LASR в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и LASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPGP | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -85.66% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -24.74% | -16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -59.01% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -82.47% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -10.08% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.38% | -52.79% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 7.04% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и LASR
IPG Photonics Corporation (IPGP) имеет более высокую волатильность в 35.37% по сравнению с nLIGHT, Inc. (LASR) с волатильностью 28.10%. Это указывает на то, что IPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPGP | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.37% | 28.10% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 58.60% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 76.78% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 64.92% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.96% | 66.22% | -21.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и LASR
Ни IPGP, ни LASR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и LASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и nLIGHT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPGP и LASR
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.50M при выручке в 265.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.51M при выручке в 80.18M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.74M при выручке в 265.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -719.00K при выручке в 80.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58M при выручке в 265.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.00K при выручке в 80.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
IPGP and LASR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPGP has higher volatility (35.37%) compared to LASR (28.10%). In terms of maximum drawdown, IPGP dropped -81.13% vs LASR's -85.66%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPGP и LASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор