PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPDP с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPDP и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPDP и TCAL


Доходность по периодам


IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dividend Performers ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий IPDP и TCAL

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

IPDP vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPDP

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPDP vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPDPTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и TCAL

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%.


Просадки

Сравнение просадок IPDP и TCAL

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


IPDPTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-7.24%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.52%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.59%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и TCAL


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPDPTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.70%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.68%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

11.68%

-11.68%