Сравнение IPDP с ^NDX
IPDP (Dividend Performers ETF) is Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 19.93%
- Всё время*
- 14.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | $234.88T | $228.11T | $284.49T |
Сравнение доходности по годам IPDP и ^NDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDP vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^NDX
Сравнение IPDP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPDP | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPDP и ^NDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPDP | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -82.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.54% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPDP | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.76% | — |
Подберите оптимальное распределение для IPDP и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор