Сравнение IPDP с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IPDP с ^NDX

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX).

IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPDP или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между IPDP и ^NDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IPDP и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IPDP

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPDP:

0.07

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

IPDP:

0.29

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

IPDP:

1.04

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IPDP:

0.08

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

IPDP:

0.36

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

IPDP:

5.13%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

IPDP:

25.89%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

IPDP:

-31.85%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

IPDP:

-16.96%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, IPDP показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -13.11%.

IPDP

С начала года

-9.91%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-13.24%

1 год

3.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

-10.17%

1 год

7.16%

5 лет

16.86%

10 лет

15.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPDP и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPDP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IPDP: 0.07

^NDX: 0.12

Коэффициент Сортино

IPDP: 0.29

^NDX: 0.35

Коэффициент Омега

IPDP: 1.04

^NDX: 1.05

Коэффициент Кальмара

IPDP: 0.08

^NDX: 0.13

Коэффициент Мартина

IPDP: 0.36

^NDX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа IPDP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPDP и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IPDP

^NDX

Просадки

Сравнение просадок IPDP и ^NDX

Максимальная просадка IPDP за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IPDP

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и ^NDX

Dividend Performers ETF (IPDP) имеет более высокую волатильность в 20.63% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что IPDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IPDP

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IPDP с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IPDP и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPDP и ^NDX

IPDP

^NDX

Сравнение IPDP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IPDP и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество