Сравнение IPDP с ^NDX
IPDP (Dividend Performers ETF) is Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам IPDP и ^NDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 19.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDP vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^NDX
Сравнение IPDP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPDP | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPDP и ^NDX
Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPDP | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -82.90% | +82.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.28% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -24.60% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPDP | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.03% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.89% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.65% | -22.65% |
Подберите оптимальное распределение для IPDP и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор