PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPDP с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IPDP с ^NDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX).

IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPDP или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между IPDP и ^NDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPDP:

0.47

^NDX:

0.61

Коэф-т Сортино

IPDP:

0.89

^NDX:

1.09

Коэф-т Омега

IPDP:

1.14

^NDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

IPDP:

0.57

^NDX:

0.74

Коэф-т Мартина

IPDP:

2.32

^NDX:

2.41

Индекс Язвы

IPDP:

5.91%

^NDX:

7.04%

Дневная вол-ть

IPDP:

27.44%

^NDX:

25.56%

Макс. просадка

IPDP:

-31.85%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

IPDP:

-2.52%

^NDX:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, IPDP показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.98%.

IPDP

С начала года

5.75%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

1.12%

1 год

12.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

1.98%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

5.07%

1 год

15.54%

5 лет

18.15%

10 лет

16.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPDP и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP
Ранг риск-скорректированной доходности IPDP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPDP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPDP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPDP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPDP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPDP на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPDP и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и ^NDX

Максимальная просадка IPDP за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и ^NDX

Dividend Performers ETF (IPDP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что IPDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...