Сравнение IPDP с RYLD
IPDP (Dividend Performers ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. IPDP is actively managed, while RYLD is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам IPDP и RYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.12% |
Сравнение распределения секторов IPDP и RYLD
Секторы
IPDP
RYLD
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
IPDP
RYLD
Финансовые услуги
IPDP
RYLD
Здравоохранение
IPDP
RYLD
Технологии
IPDP
RYLD
Потребительский защитный сектор
IPDP
RYLD
Сырьевые материалы
IPDP
RYLD
Потребительский циклический сектор
IPDP
RYLD
Коммуникационные услуги
IPDP
-
RYLD
Энергетика
IPDP
-
RYLD
Недвижимость
IPDP
-
RYLD
Коммунальные услуги
IPDP
-
RYLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDP vs. RYLD — Ранг доходности на риск
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение IPDP c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPDP | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPDP и RYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPDP | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и RYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPDP | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.03% | — |
Сравнение комиссий IPDP и RYLD
IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPDP и RYLD
IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Global X. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.60% for RYLD.
Подберите оптимальное распределение для IPDP и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор