PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPDP с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPDP (Dividend Performers ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IPDP is actively managed, while FTQI is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и FTQI

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		14.32%

Сравнение распределения секторов IPDP и FTQI

Секторы
IPDP
FTQI

Промышленность

43.0%
4.1%

Финансовые услуги

18.6%
5.5%

Здравоохранение

13.6%
6.0%

Технологии

13.1%
49.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Энергетика

-

2.3%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

IPDP
43.0%
FTQI
4.1%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
FTQI
5.5%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
FTQI
6.0%

Технологии

IPDP
13.1%
FTQI
49.4%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
FTQI
6.2%

Сырьевые материалы

IPDP
3.6%
FTQI
1.4%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
FTQI
10.5%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

FTQI
11.8%

Энергетика

IPDP

-

FTQI
2.3%

Недвижимость

IPDP

-

FTQI
1.3%

Коммунальные услуги

IPDP

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с JEPQIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с MAINIPDP с SCHD
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

IPDP vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.07

—

IPDP vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и FTQI

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и FTQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.98%

—

Сравнение комиссий IPDP и FTQI

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и FTQI

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.00% for IPDP.

IPDP is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and First Trust. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.75% for FTQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор