PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с YCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 7.04%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.66% соответственно.

IPAY

1 день
2.55%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-13.98%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-24.10%
3 года*
3.07%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
7.04%

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-13.98%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.06%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between IPAY and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.08

The correlation between IPAY and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IPAY vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.04

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.57

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.14

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.04

-14.41

IPAY vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и YCS

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-49.56%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-8.30%

-23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-23.05%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-27.32%

-24.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-27.32%

-24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.72%

0.00%

-37.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-19.87%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

2.63%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и YCS

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

2.25%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

11.91%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

16.93%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

21.10%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

18.82%

+6.58%

Сравнение комиссий IPAY и YCS

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и YCS

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.92%0.79%0.77%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (8.33%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs 7.04% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IPAY has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for YCS.

IPAY is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор