Сравнение IPAY с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
IPAY и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям VOX по среднегодовой доходности: 6.04% против 8.51% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и VOX
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
IPAY vs. VOX — Ранг доходности на риск
IPAY
VOX
Сравнение IPAY c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.12 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.73 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.74 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.39 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.12 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и VOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и VOX
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и VOX
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -57.18% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -13.56% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -46.76% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -46.76% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -9.23% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -11.98% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 3.68% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и VOX
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.50% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 11.83% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 20.35% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 21.18% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 20.87% | +4.32% |