PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAY с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IPAY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-18.32%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.04% против 21.51% соответственно.

IPAY

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-20.22%
3 года*
1.18%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
6.04%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с BPAY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий IPAY и VGT

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

IPAY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.10

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.67

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.88

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

5.77

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.10

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между IPAY и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и VGT

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.97%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и VGT

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IPAYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-54.63%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-16.40%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-35.07%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-35.07%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-11.66%

-29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-8.00%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

5.35%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и VGT

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPAYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.03%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

16.35%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

27.27%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

25.06%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

24.48%

+0.71%