PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 6.77%/yr vs 25.49%/yr for VGT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.77% против 25.49% соответственно.

IPAY

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-23.67%
3 года*
2.21%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
6.77%

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.12%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IPAY and VGT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IPAY and VGT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IPAY и VGT

Секторы
IPAY
VGT

Технологии

53.9%
98.5%

Финансовые услуги

41.8%
0.5%

Промышленность

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
VGT
0.5%

Промышленность

IPAY
4.3%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

IPAY

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

VGT

-

Энергетика

IPAY

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

IPAY

-

VGT
0.0%

Недвижимость

IPAY

-

VGT

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IPAY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.07

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.61

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.87

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

8.76

-10.12

IPAY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и VGT

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-54.63%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-16.40%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-27.23%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-35.07%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-35.07%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-7.71%

-31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-7.95%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

5.36%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и VGT

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.88%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

11.39%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

18.58%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

22.72%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

25.55%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

24.77%

+0.62%

Сравнение комиссий IPAY и VGT

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и VGT

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and VGT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.39%) compared to IPAY (7.88%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.49% vs 6.77% for IPAY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.49% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.33% for VGT.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор