Сравнение IPAY с SMST
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IPAY is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, IPAY returned -17.81% vs 245.00% for SMST. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -33.11%.
IPAY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- -3.24%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- 7.39%
SMST
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 22.85%
- 6 месяцев
- -6.76%
- С начала года
- -33.11%
- 1 год
- 245.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -5.30% | -9.55% | 17.03% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -33.11% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between IPAY and SMST is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. SMST — Ранг доходности на риск
IPAY
SMST
Сравнение IPAY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.89 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.51 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и SMST
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -99.25% | +47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -85.39% | +54.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -97.37% | +65.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -90.95% | +74.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 44.71% | -26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и SMST
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.85%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 54.45%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 54.45% | -46.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 135.13% | -115.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 149.28% | -124.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 167.36% | -141.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 167.36% | -141.97% |
Сравнение комиссий IPAY и SMST
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и SMST
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.83% | 0.79% | 0.77% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and SMST have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (54.45%) compared to IPAY (7.85%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 245.00% vs -17.81% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 245.00% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
IPAY has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for SMST.
IPAY is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: ETFMG and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор