PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 7.56%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.56% против 21.01% соответственно.

IPAY

1 день
0.60%
1 месяц
10.70%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-3.78%
1 год
-15.47%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
7.56%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-3.78%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IPAY and QQQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.72

Over the past year, the correlation between IPAY and QQQ has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IPAY и QQQ

Секторы
IPAY
QQQ

Технологии

53.9%
58.7%

Финансовые услуги

41.8%
0.2%

Промышленность

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

IPAY
53.9%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
QQQ
0.2%

Промышленность

IPAY
4.3%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

IPAY

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

QQQ
6.4%

Энергетика

IPAY

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

IPAY

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

IPAY

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

IPAY

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IPAY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.47

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.00

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.29

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

8.13

-8.98

IPAY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и QQQ

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-82.97%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-11.96%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-22.77%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-35.12%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-35.12%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-5.29%

-25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-32.66%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

3.36%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и QQQ

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.71% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

15.52%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

18.69%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

22.81%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

22.44%

+2.94%

Сравнение комиссий IPAY и QQQ

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и QQQ

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.82%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and QQQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (7.71%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 7.56% for IPAY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.43% for QQQ.

IPAY is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор