Сравнение IPAY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IPAY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.04% против 18.99% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и QQQ
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IPAY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IPAY
QQQ
Сравнение IPAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.07 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.66 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.00 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.32 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.07 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и QQQ
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и QQQ
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -82.97% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -12.62% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -35.12% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -35.12% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -7.86% | -33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -32.99% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 3.44% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и QQQ
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.61% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.82% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 22.70% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 22.38% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 22.25% | +2.94% |