Сравнение IPAY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco QQQ (QQQ).
IPAY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAY или QQQ.
Основные характеристики
| IPAY | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 42.74% | 32.82% |
| Дох-ть за 3 года | -3.48% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 21.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 5.60% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 17.21% |
| Макс. просадка | -51.75% | -82.98% |
| Текущая просадка | -20.04% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между IPAY и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAY показывает доходность 25.64%, а QQQ немного ниже – 24.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и QQQ
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и QQQ
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.66% | 0.03% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и QQQ
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и QQQ
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.