PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с PYPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) is Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 1.12%/yr for PYPL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.79%. За последние 10 лет акции IPAY превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 5.98% против 1.12% соответственно.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

PYPL

1 день
-4.31%
1 месяц
-15.44%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-30.21%
1 год
-39.94%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.79%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between IPAY and PYPL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г.

0.71

The correlation between IPAY and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

IPAY vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.03

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-1.32

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.80

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.45

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-1.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.01

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IPAY и PYPL

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-87.30%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-49.92%

+18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-57.34%

+24.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-87.30%

+35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-87.30%

+35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-86.12%

+46.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-35.63%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

27.53%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и PYPL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.62%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

31.64%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

39.02%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

42.08%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

38.76%

-13.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и PYPL

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PYPL в 0.66%

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.66%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and PYPL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (9.62%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs PYPL's -87.30%.

IPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор