Сравнение IPAY с PYPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IPAY с PYPL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAY или PYPL.

Корреляция

Корреляция между IPAY и PYPL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IPAY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IPAY

PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAY:

0.22

PYPL:

-0.10

Коэф-т Сортино

IPAY:

0.51

PYPL:

0.11

Коэф-т Омега

IPAY:

1.07

PYPL:

1.02

Коэф-т Кальмара

IPAY:

0.15

PYPL:

-0.05

Коэф-т Мартина

IPAY:

0.88

PYPL:

-0.30

Индекс Язвы

IPAY:

6.57%

PYPL:

12.64%

Дневная вол-ть

IPAY:

26.12%

PYPL:

37.32%

Макс. просадка

IPAY:

-51.75%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

IPAY:

-29.97%

PYPL:

-80.23%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.53%.

IPAY

С начала года

-12.59%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-7.07%

1 год

6.24%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-28.53%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

-24.64%

1 год

-1.77%

5 лет

-11.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAY и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PYPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IPAY: 0.22

PYPL: -0.10

Коэффициент Сортино

IPAY: 0.51

PYPL: 0.11

Коэффициент Омега

IPAY: 1.07

PYPL: 1.02

Коэффициент Кальмара

IPAY: 0.15

PYPL: -0.05

Коэффициент Мартина

IPAY: 0.88

PYPL: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IPAY

PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и PYPL

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF	0.87%	0.77%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.66%	0.02%	0.49%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и PYPL

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IPAY

PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и PYPL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 16.28%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IPAY

PYPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IPAY с PYPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IPAY и PYPL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAY и PYPL

IPAY

PYPL

Сравнение IPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и PYPL

Просадки

Сравнение просадок IPAY и PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и PYPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество