Сравнение IPAY с PYPL
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) is Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IPAY returned 6.77%/yr vs 1.83%/yr for PYPL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.10%. За последние 10 лет акции IPAY превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 6.77% против 1.83% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -16.12%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- 6.77%
PYPL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -29.35%
- 1 год
- -41.58%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -32.18%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам IPAY и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.12% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.10% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between IPAY and PYPL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between IPAY and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. PYPL — Ранг доходности на риск
IPAY
PYPL
Сравнение IPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.84 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и PYPL
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -87.30% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -49.92% | +18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -57.34% | +24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -87.30% | +35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -87.30% | +35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.27% | -86.36% | +47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -36.01% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 29.43% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и PYPL
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.88%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.73% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 32.07% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 38.86% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 42.12% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 38.80% | -13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и PYPL
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PYPL в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.03% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and PYPL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (8.73%) compared to IPAY (7.88%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs PYPL's -87.30%.
IPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор