PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAY с PYPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IPAY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAY и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-18.32%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-23.32%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -23.32%. За последние 10 лет акции IPAY превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 6.04% против 1.31% соответственно.

IPAY

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-20.22%
3 года*
1.18%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
6.04%

PYPL

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-23.32%
6 месяцев
-32.69%
1 год
-32.12%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с BPAY
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с QQQ

Доходность на риск

IPAY vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYPYPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.78

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

-0.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.63

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-1.41

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.03

+0.18

Корреляция

Корреляция между IPAY и PYPL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и PYPL

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PYPL в 0.63%

TTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.97%0.79%0.77%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.63%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и PYPL

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PYPL.

Загрузка...

Показатели просадок

IPAYPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-87.30%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-49.92%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-87.30%

+35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-87.30%

+35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-85.46%

+44.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-34.85%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

22.16%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и PYPL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPAYPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

9.51%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

33.39%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

41.35%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

41.99%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

38.63%

-13.44%