PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAY с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAY с PYPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAY или PYPL.

Корреляция

Корреляция между IPAY и PYPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
121.39%
81.88%
IPAY
PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAY:

0.45

PYPL:

0.24

Коэф-т Сортино

IPAY:

0.85

PYPL:

0.50

Коэф-т Омега

IPAY:

1.11

PYPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

IPAY:

0.32

PYPL:

0.08

Коэф-т Мартина

IPAY:

1.65

PYPL:

0.46

Индекс Язвы

IPAY:

7.43%

PYPL:

14.18%

Дневная вол-ть

IPAY:

26.13%

PYPL:

37.40%

Макс. просадка

IPAY:

-51.75%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

IPAY:

-24.25%

PYPL:

-77.23%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -5.45%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -17.68%.

IPAY

С начала года

-5.45%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-4.18%

1 год

11.71%

5 лет

4.27%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-17.68%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

-15.36%

1 год

9.01%

5 лет

-13.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAY и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг риск-скорректированной доходности IPAY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.24
IPAY
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и PYPL

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.80%0.77%0.09%0.00%0.00%0.00%0.03%0.66%0.03%0.49%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и PYPL

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.25%
-77.23%
IPAY
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и PYPL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.20%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.20%
9.91%
IPAY
PYPL