PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPAY с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPAY и PYPL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IPAY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.50%
46.46%
IPAY
PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAY:

1.53

PYPL:

1.21

Коэф-т Сортино

IPAY:

2.17

PYPL:

1.73

Коэф-т Омега

IPAY:

1.27

PYPL:

1.23

Коэф-т Кальмара

IPAY:

0.79

PYPL:

0.50

Коэф-т Мартина

IPAY:

5.45

PYPL:

6.36

Индекс Язвы

IPAY:

5.63%

PYPL:

6.47%

Дневная вол-ть

IPAY:

20.11%

PYPL:

33.85%

Макс. просадка

IPAY:

-51.75%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

IPAY:

-18.75%

PYPL:

-71.76%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность 27.67%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью 41.88%.


IPAY

С начала года

27.67%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

26.50%

1 год

28.37%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

41.88%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

43.76%

1 год

40.40%

5 лет

-4.34%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPAY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.531.21
Коэффициент Сортино IPAY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.171.73
Коэффициент Омега IPAY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.23
Коэффициент Кальмара IPAY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.790.50
Коэффициент Мартина IPAY, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.456.36
IPAY
PYPL

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
1.21
IPAY
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и PYPL

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.03%0.66%0.03%0.49%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и PYPL

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.75%
-71.76%
IPAY
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и PYPL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.26%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.26%
9.55%
IPAY
PYPL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab