Сравнение IPAY с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
IPAY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IPAY и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -17.75% | -9.55% | 25.88% | 29.49% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
IPAY
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -17.75%
- 6 месяцев
- -24.46%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 6.12%
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и GPIX
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
IPAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
IPAY
GPIX
Сравнение IPAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.00 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.52 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.52 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.97 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.00 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.43 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и GPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и GPIX
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.96% | 0.79% | 0.77% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и GPIX
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -17.50% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -11.54% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.45% | -5.13% | -35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -1.54% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 2.20% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и GPIX
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.08% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 8.42% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 17.02% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 14.07% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 14.07% | +11.12% |