PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAY с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с FDFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. IPAY is passively managed, while FDFF is actively managed. Over the past 3 years, IPAY returned 4.23%/yr vs 10.77%/yr for FDFF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FDFF с доходностью 0.24%.

IPAY

1 день
0.60%
1 месяц
10.70%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-3.78%
1 год
-15.47%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
7.56%

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и FDFF

2026 (YTD)202520242023
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-3.78%-9.55%25.88%10.53%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%

Correlation

The correlation between IPAY and FDFF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between IPAY and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и FDFF

Секторы
IPAY
FDFF

Технологии

53.9%
18.8%

Финансовые услуги

41.8%
75.4%

Промышленность

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
FDFF
18.8%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
FDFF
75.4%

Промышленность

IPAY
4.3%
FDFF
4.2%

Сырьевые материалы

IPAY

-

FDFF

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

FDFF

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

FDFF
0.8%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

FDFF

-

Энергетика

IPAY

-

FDFF

-

Здравоохранение

IPAY

-

FDFF

-

Недвижимость

IPAY

-

FDFF
0.8%

Коммунальные услуги

IPAY

-

FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME

Доходность на риск

IPAY vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.38

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-0.40

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.31

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.59

-0.26

IPAY vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FDFF равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и FDFF

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-23.06%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-22.31%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-23.06%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-8.96%

-21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-6.61%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

11.81%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и FDFF

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.60%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

14.67%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

18.49%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

18.96%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

18.96%

+6.42%

Сравнение комиссий IPAY и FDFF

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDFF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и FDFF

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FDFF в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.82%0.79%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and FDFF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (7.71%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs FDFF's -23.06%.

On 3-year performance, FDFF leads with 10.77% vs 4.23% for IPAY. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDFF has performed better with a 10.77% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.82% for IPAY.

IPAY is categorized as Technology Equities, while FDFF is Financials Equities. They also come from different issuers: ETFMG and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.50% for FDFF.

FDFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор