PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAY с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Bitcoin (BTC-USD).

IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IPAY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-18.32%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.04% против 66.45% соответственно.

IPAY

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-20.22%
3 года*
1.18%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
6.04%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с BPAY
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

IPAY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.44

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

-0.38

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-1.11

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-1.99

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.19

-0.99

Корреляция

Корреляция между IPAY и BTC-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IPAY и BTC-USD

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

IPAYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-85.30%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-49.65%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-76.67%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-83.80%

+32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-45.02%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-41.99%

+25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

27.60%

-14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и BTC-USD

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPAYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

13.58%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

35.98%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

36.76%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

46.90%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

56.70%

-31.51%