Сравнение IPAY с ASMH
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, IPAY returned -15.47% vs 143.52% for ASMH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | 2.13% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between IPAY and ASMH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. ASMH — Ранг доходности на риск
IPAY
ASMH
Сравнение IPAY c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 9.79 | -10.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 28.17 | -29.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и ASMH
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -15.89% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -14.75% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -10.51% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -4.41% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 5.17% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и ASMH
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.71%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 18.11% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 34.14% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 43.78% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 41.26% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 41.26% | -15.88% |
Сравнение комиссий IPAY и ASMH
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и ASMH
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and ASMH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -15.47% for IPAY. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.82% for IPAY.
IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: ETFMG and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор