Сравнение IPAC с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Silver Trust (SLV).
IPAC и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.94% против 16.87% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и SLV
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IPAC vs. SLV — Ранг доходности на риск
IPAC
SLV
Сравнение IPAC c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.16 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.23 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.82 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 8.70 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и SLV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и SLV
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и SLV
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -76.28% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -42.45% | +30.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -42.45% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -42.81% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -35.47% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -44.76% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 13.77% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и SLV
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.11%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 16.96% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 57.27% | -44.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 57.07% | -37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 35.27% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 31.35% | -14.76% |