Сравнение IPAC с KCAI
IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific IMI Index (Net), while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAC returned 27.48% vs 36.36% for KCAI. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 6.43%.
IPAC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.53%
KCAI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.92M | $6.13M | $8.55M | |
| $33.55K | $24.93K | $159.21K |
Сравнение доходности по годам IPAC и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 17.25% | 25.16% | -3.88% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 6.43% | 53.29% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IPAC and KCAI is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов IPAC и KCAI
Секторы
IPAC
KCAI
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IPAC
KCAI
Промышленность
IPAC
KCAI
Технологии
IPAC
KCAI
Потребительский циклический сектор
IPAC
KCAI
Сырьевые материалы
IPAC
KCAI
Здравоохранение
IPAC
KCAI
Недвижимость
IPAC
KCAI
-
Потребительский защитный сектор
IPAC
KCAI
-
Коммуникационные услуги
IPAC
KCAI
-
Энергетика
IPAC
KCAI
-
Коммунальные услуги
IPAC
KCAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAC vs. KCAI — Ранг доходности на риск
IPAC
KCAI
Сравнение IPAC c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAC | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 6.20 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 18.35 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAC и KCAI
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAC | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -25.48% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -5.90% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.44% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.80% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.99% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и KCAI
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAC | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.52% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 9.80% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 14.17% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.75% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.75% | -4.10% |
Сравнение комиссий IPAC и KCAI
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и KCAI
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности KCAI в 33.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.77% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.28% | 35.42% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAC and KCAI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAC has higher volatility (5.57%) compared to KCAI (4.52%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs KCAI's -25.48%.
On 1-year performance, KCAI leads with 36.36% vs 27.48% for IPAC. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 36.36% return vs 27.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 33.28%, compared with 3.77% for IPAC.
IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. IPAC tracks MSCI Pacific IMI Index (Net), while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.79% for KCAI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAC и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор