PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAC returned 27.40% vs 38.58% for KCAI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

IPAC

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
8.31%
С начала года
13.30%
1 год
27.40%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.77%

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и KCAI

2026 (YTD)20252024
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.30%25.16%-3.88%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between IPAC and KCAI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов IPAC и KCAI

Секторы
IPAC
KCAI

Финансовые услуги

22.3%
39.0%

Промышленность

19.5%
23.6%

Технологии

18.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.5%

Сырьевые материалы

8.4%
11.3%

Здравоохранение

5.2%
1.3%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

IPAC
22.3%
KCAI
39.0%

Промышленность

IPAC
19.5%
KCAI
23.6%

Технологии

IPAC
18.2%
KCAI
13.2%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.4%
KCAI
11.5%

Сырьевые материалы

IPAC
8.4%
KCAI
11.3%

Здравоохранение

IPAC
5.2%
KCAI
1.3%

Недвижимость

IPAC
4.8%
KCAI

-

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

IPAC
3.7%
KCAI

-

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
KCAI

-

Энергетика

IPAC
1.6%
KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

IPAC vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.76

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.98

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.57

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

20.62

-12.17

IPAC vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и KCAI

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-25.48%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-5.90%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.32%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.93%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.88%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и KCAI

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) имеют волатильность 5.34% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.59%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

14.03%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.93%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.93%

-4.33%

Сравнение комиссий IPAC и KCAI

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и KCAI

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.90%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and KCAI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (5.43%) compared to IPAC (5.34%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 27.40% for IPAC. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 3.90% for IPAC.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор