Сравнение IPAC с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI India ETF (INDA).
IPAC и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 8.94% против 6.85% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и INDA
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
IPAC vs. INDA — Ранг доходности на риск
IPAC
INDA
Сравнение IPAC c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.55 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.70 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.50 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | -1.63 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.55 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и INDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и INDA
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и INDA
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -45.07% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -18.69% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -22.72% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -45.07% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -20.53% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -9.48% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.70% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и INDA
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.79% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 10.88% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 15.58% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.38% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.12% | -4.53% |