Сравнение IPAC с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
IPAC и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IPAC и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -10.47% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и EMMF
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
IPAC vs. EMMF — Ранг доходности на риск
IPAC
EMMF
Сравнение IPAC c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.23 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.66 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 10.64 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и EMMF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и EMMF
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и EMMF
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -32.57% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -10.62% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -25.20% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.44% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -7.58% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.65% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и EMMF
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеют волатильность 8.11% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.91% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.48% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.90% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.01% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.44% | +0.15% |