PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с ADVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

IPAC и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IPAC и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и ADVE

2026 (YTD)202520242023
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%6.99%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		6.57%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 6.57%.

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%

ADVE

1 день
3.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.57%
6 месяцев
10.65%
1 год
32.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKEM

Сравнение комиссий IPAC и ADVE

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

IPAC vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.86

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.51

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.75

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

10.93

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.19

-0.78

Корреляция

Корреляция между IPAC и ADVE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и ADVE

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности ADVE в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.80%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и ADVE

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IPACADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-18.41%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.73%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-8.73%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.20%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и ADVE

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 8.46% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPACADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.77%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.59%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.11%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.11%

+1.47%