Сравнение IOPP с SVOL
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs 16.23% for SVOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 4.09% |
Correlation
The correlation between IOPP and SVOL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. SVOL — Ранг доходности на риск
IOPP
SVOL
Сравнение IOPP c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.43 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.11 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и SVOL
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -33.50% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -11.42% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -0.98% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -4.71% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 3.96% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и SVOL
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.32% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 10.39% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 17.20% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 22.02% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.78% | -5.10% |
Сравнение комиссий IOPP и SVOL
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и SVOL
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and SVOL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (3.61%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 16.23% vs -5.67% for IOPP. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 16.23% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 0.38% for IOPP.
IOPP is categorized as India Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор