Сравнение IOPP с SVOL
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 18.10% for SVOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 4.09% |
Correlation
The correlation between IOPP and SVOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. SVOL — Ранг доходности на риск
IOPP
SVOL
Сравнение IOPP c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.40 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.33 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и SVOL
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -33.50% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -13.01% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -2.98% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -4.75% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.44% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и SVOL
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.40% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.20% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 20.52% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.02% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.88% | -5.06% |
Сравнение комиссий IOPP и SVOL
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и SVOL
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and SVOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.22%) compared to SVOL (4.40%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 18.10% vs -2.74% for IOPP. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 18.10% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор