PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. IOPP is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 53.61% for VPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

IOPP

1 день
-1.09%
1 месяц
0.04%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и VPL

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-9.08%1.86%14.13%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%-1.83%

Correlation

The correlation between IOPP and VPL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов IOPP и VPL

Секторы
IOPP
VPL

Потребительский циклический сектор

39.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

17.1%
3.5%

Финансовые услуги

15.0%
19.3%

Здравоохранение

9.0%
5.0%

Промышленность

8.9%
20.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.0%
7.3%

Технологии

0.0%
22.6%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
VPL
9.6%

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
VPL
3.5%

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
VPL
19.3%

Здравоохранение

IOPP
9.0%
VPL
5.0%

Промышленность

IOPP
8.9%
VPL
20.5%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
VPL
4.8%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
VPL
7.3%

Технологии

IOPP
0.0%
VPL
22.6%

Энергетика

IOPP

-

VPL
1.6%

Недвижимость

IOPP

-

VPL
4.3%

Коммунальные услуги

IOPP

-

VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с BKEM
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

IOPP vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.76

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.60

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.04

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

15.95

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.76

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IOPP и VPL

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-55.49%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-13.33%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-0.28%

-16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-11.63%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.37%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и VPL

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.32%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

16.71%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

19.55%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.29%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.29%

-0.51%

Сравнение комиссий IOPP и VPL

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и VPL

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and VPL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs VPL's -55.49%.

On 1-year performance, VPL leads with 53.61% vs -6.43% for IOPP. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPL has performed better with a 53.61% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.20% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор