Сравнение IOPP с USOY
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 11.61% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between IOPP and USOY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. USOY — Ранг доходности на риск
IOPP
USOY
Сравнение IOPP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.25 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.10 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и USOY
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -21.19% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -21.19% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -21.19% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -6.63% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 6.44% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и USOY
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.22%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 10.34% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 28.44% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 31.56% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 26.51% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 26.51% | -9.69% |
Сравнение комиссий IOPP и USOY
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и USOY
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and USOY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.34%) compared to IOPP (5.22%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -2.74% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Defiance. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор