PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. IOPP is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 49.12% for KBA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%.

IOPP

1 день
-1.09%
1 месяц
0.04%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и KBA

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-9.08%1.86%14.13%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%13.38%

Correlation

The correlation between IOPP and KBA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.14

The correlation between IOPP and KBA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOPP и KBA

Секторы
IOPP
KBA

Потребительский циклический сектор

39.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

17.1%
6.8%

Финансовые услуги

15.0%
18.5%

Здравоохранение

9.0%
4.1%

Промышленность

8.9%
15.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
1.6%

Сырьевые материалы

3.0%
10.9%

Технологии

0.0%
29.8%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
KBA
5.7%

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
KBA
6.8%

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
KBA
18.5%

Здравоохранение

IOPP
9.0%
KBA
4.1%

Промышленность

IOPP
8.9%
KBA
15.8%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
KBA
1.6%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
KBA
10.9%

Технологии

IOPP
0.0%
KBA
29.8%

Энергетика

IOPP

-

KBA
3.2%

Недвижимость

IOPP

-

KBA
0.6%

Коммунальные услуги

IOPP

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с VPLIOPP с ADIV
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

IOPP vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.80

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.80

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

6.45

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

17.29

-18.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.80

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IOPP и KBA

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-53.24%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-7.65%

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-1.25%

-15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-25.81%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.85%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и KBA

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.29%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

12.44%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.65%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

27.20%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

25.32%

-8.54%

Сравнение комиссий IOPP и KBA

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и KBA

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and KBA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs KBA's -53.24%.

On 1-year performance, KBA leads with 49.12% vs -6.43% for IOPP. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBA has performed better with a 49.12% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.20% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор