Сравнение IOO с WBIG
IOO (iShares Global 100 ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. IOO is passively managed, while WBIG is actively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.67%/yr vs 3.86%/yr for WBIG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности IOO и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 16.67% против 3.86% соответственно.
IOO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 16.67%
WBIG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам IOO и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 12.77% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 9.05% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Correlation
The correlation between IOO and WBIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between IOO and WBIG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. WBIG — Ранг доходности на риск
IOO
WBIG
Сравнение IOO c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOO | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 12.76 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOO | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.08 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.06 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IOO и WBIG
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -25.32% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -5.06% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -20.20% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.32% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -25.32% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.50% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.92% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и WBIG
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.42% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 6.58% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 9.87% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.05% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 11.55% | +6.22% |
Сравнение комиссий IOO и WBIG
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и WBIG
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности WBIG в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.81% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and WBIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOO has higher volatility (3.70%) compared to WBIG (3.42%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs WBIG's -25.32%.
On 10-year performance, IOO leads with 16.67% vs 3.86% for WBIG. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.67% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.81% for IOO.
They also come from different issuers: iShares and WBI. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 1.14% for WBIG.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOO и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор