Сравнение IOO с A200.AX
IOO (iShares Global 100 ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOO returned 16.68%/yr vs 6.19%/yr for A200.AX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IOO charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.
Доходность
Сравнение доходности IOO и A200.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOO торгуется в USD, в то время как A200.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения A200.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью 9.55%.
IOO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.70%
A200.AX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOO и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 12.26% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.80% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 9.55% | 18.93% | 1.40% | 11.93% | -6.80% | 11.33% | 11.03% | 22.41% | -9.88% |
Correlation
The correlation between IOO and A200.AX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
IOO
A200.AX
Сравнение IOO c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOO | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.71 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 5.57 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOO | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.22 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.35 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IOO и A200.AX
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки A200.AX в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -44.77% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.70% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -21.86% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.46% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.07% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.87% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.31% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и A200.AX
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 3.81%, в то время как у Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.53% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 12.30% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 14.97% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.54% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 19.64% | -1.86% |
Сравнение комиссий IOO и A200.AX
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и A200.AX
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности A200.AX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 3.35% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.82% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and A200.AX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index. They also come from different issuers: iShares and BetaShares. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.04% for A200.AX.
Подберите оптимальное распределение для IOO и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор