Сравнение IONZ с YXI
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 17.82% for YXI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
Сравнение доходности по годам IONZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -5.80% |
Correlation
The correlation between IONZ and YXI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
IONZ
YXI
Сравнение IONZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.43 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.78 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и YXI
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -81.15% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -12.48% | -86.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -75.24% | -22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -54.38% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 6.43% | +71.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и YXI
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 6.92% | +46.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 15.69% | +136.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 20.17% | +167.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 31.49% | +155.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 27.43% | +159.67% |
Сравнение комиссий IONZ и YXI
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и YXI
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and YXI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 17.82% vs -97.85% for IONZ. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 17.82% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор