Сравнение IONZ с SMST
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 236.89% for SMST. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 215.11% |
Correlation
The correlation between IONZ and SMST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between IONZ and SMST has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
IONZ
SMST
Сравнение IONZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.79 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.52 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SMST
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.25% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -85.39% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -96.27% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -90.74% | +16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 43.15% | +35.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SMST
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 46.13%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 46.13% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 130.40% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 146.32% | +41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 167.25% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 167.25% | +19.85% |
Сравнение комиссий IONZ и SMST
И IONZ, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SMST
Ни IONZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SMST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to SMST (46.13%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -97.85% for IONZ. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 46.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONZ and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.
IONZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор