Сравнение IONZ с QQQT
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 22.44% for QQQT. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 13.83%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 11.81% |
Correlation
The correlation between IONZ and QQQT is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. QQQT — Ранг доходности на риск
IONZ
QQQT
Сравнение IONZ c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.77 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.89 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и QQQT
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -22.50% | -76.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -12.73% | -85.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -4.98% | -91.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -3.96% | -71.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 3.82% | +74.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и QQQT
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 6.92% | +33.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 14.37% | +140.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 17.19% | +169.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 20.77% | +165.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 20.77% | +165.02% |
Сравнение комиссий IONZ и QQQT
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и QQQT
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and QQQT have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs -94.12% for IONZ. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор