Сравнение IONZ с MSFD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 13.15%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 13.15% | 2.64% |
Correlation
The correlation between IONZ and MSFD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
IONZ
MSFD
Сравнение IONZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и MSFD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -59.90% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -48.97% | -49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -41.61% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 25.46% | +162.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 26.16% | +161.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 26.16% | +161.46% |
Сравнение комиссий IONZ и MSFD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и MSFD
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.76% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and MSFD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
MSFD has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор