Сравнение IONZ с GLDY
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 2.54% for GLDY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -10.89%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.89% | 13.93% |
Correlation
The correlation between IONZ and GLDY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IONZ
GLDY
Сравнение IONZ c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.10 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.36 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и GLDY
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -25.90% | -72.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -25.90% | -72.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -20.76% | -77.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -4.58% | -69.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 7.15% | +71.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и GLDY
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 15.17% | +38.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 23.43% | +129.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 24.79% | +162.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 23.39% | +163.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 23.39% | +163.71% |
Сравнение комиссий IONZ и GLDY
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и GLDY
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.62% | 37.38% |
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and GLDY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to GLDY (15.17%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GLDY leads with 2.54% vs -97.85% for IONZ. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 2.54% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
GLDY has the higher dividend yield at 53.62%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор