Сравнение IONZ с FLYD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. IONZ is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -40.20% for FLYD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -40.25% |
Correlation
The correlation between IONZ and FLYD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
IONZ
FLYD
Сравнение IONZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.42 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и FLYD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -98.49% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -56.11% | -42.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -98.33% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -83.47% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 28.30% | +50.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и FLYD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 19.63% | +20.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 63.59% | +91.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 75.33% | +111.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 83.52% | +102.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 83.52% | +102.27% |
Сравнение комиссий IONZ и FLYD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и FLYD
Ни IONZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and FLYD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to FLYD (19.63%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, FLYD leads with -40.20% vs -94.12% for IONZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 19.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -40.20% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
IONZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.95% for FLYD.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор