Сравнение IONZ с FLYD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs -55.29% for FLYD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -30.35%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -40.25% |
Correlation
The correlation between IONZ and FLYD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
IONZ
FLYD
Сравнение IONZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -1.01 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -2.07 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и FLYD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -98.45% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -55.15% | -43.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -98.39% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -83.26% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 30.03% | +48.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и FLYD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 26.01%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 26.01% | +27.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 62.95% | +89.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 75.71% | +111.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 83.83% | +103.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 83.83% | +103.27% |
Сравнение комиссий IONZ и FLYD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и FLYD
Ни IONZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and FLYD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to FLYD (26.01%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs FLYD's -98.45%.
On 1-year performance, FLYD leads with -55.29% vs -97.85% for IONZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 26.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -55.29% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
IONZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.95% for FLYD.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор