Сравнение IONX с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
IONX и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -70.32% | 67.09% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
IONX
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -50.39%
- С начала года
- -70.32%
- 6 месяцев
- -89.27%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и XMAG
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
IONX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
IONX
XMAG
Сравнение IONX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.86 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.23 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.95 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.86 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.55 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между IONX и XMAG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и XMAG
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 8.59% | 2.55% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и XMAG
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -16.17% | -77.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -11.21% | -82.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.23% | -4.51% | -88.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -2.31% | -42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.06% | 2.33% | +52.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 4.56% | +28.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.47% | 8.70% | +122.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.30% | 16.33% | +175.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.93% | 15.46% | +180.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.93% | 15.46% | +180.47% |