Сравнение IONX с USOY
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -35.87% vs 26.28% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности IONX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
IONX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -25.35%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -5.98% | 80.91% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -4.54% |
Correlation
The correlation between IONX and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. USOY — Ранг доходности на риск
IONX
USOY
Сравнение IONX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.25 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.10 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и USOY
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -21.19% | -72.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -21.19% | -72.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | -21.19% | -57.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -6.63% | -44.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.96% | 6.44% | +58.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 56.59% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.59% | 10.34% | +46.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.88% | 28.44% | +105.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.82% | 31.56% | +154.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.22% | 26.51% | +172.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.22% | 26.51% | +172.71% |
Сравнение комиссий IONX и USOY
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и USOY
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 2.71% | 2.55% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (56.59%) compared to USOY (10.34%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -35.87% for IONX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 2.71% for IONX.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор