PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. IONX is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, IONX returned -79.02% vs 427.27% for SOXL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности IONX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.

IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и SOXL

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-67.67%80.91%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%143.00%

Correlation

The correlation between IONX and SOXL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов IONX и SOXL

Секторы
IONX
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

IONX

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

IONX

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

SOXL

-

Энергетика

IONX

-

SOXL

-

Финансовые услуги

IONX

-

SOXL

-

Здравоохранение

IONX

-

SOXL

-

Промышленность

IONX

-

SOXL

-

Недвижимость

IONX

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

IONX

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с FTECIONX с QQQT
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

IONX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
3.45

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.89

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

8.19

-9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

26.43

-27.58

IONX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и SOXL

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-90.46%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-52.63%

-41.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.63%

-52.63%

-40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-34.95%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

16.27%

+52.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и SOXL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 41.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.68%

60.71%

-19.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.04%

109.63%

+26.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.18%

124.91%

+61.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.06%

112.01%

+86.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.06%

101.43%

+96.63%

Сравнение комиссий IONX и SOXL

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и SOXL

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.89%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

IONX and SOXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to IONX (41.68%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -79.02% for IONX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IONX has been the lower-risk option at 41.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.01% for SOXL.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор