Сравнение IONX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
IONX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -70.32% | 67.09% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
IONX
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -50.39%
- С начала года
- -70.32%
- 6 месяцев
- -89.27%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и ERX
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
IONX vs. ERX — Ранг доходности на риск
IONX
ERX
Сравнение IONX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.97 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.41 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.87 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.97 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IONX и ERX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и ERX
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 8.59% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и ERX
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -99.54% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -35.17% | -58.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.23% | -91.33% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -66.78% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.06% | 17.26% | +37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и ERX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 13.01% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.47% | 29.14% | +102.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.30% | 50.15% | +142.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.93% | 52.18% | +143.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.93% | 69.25% | +126.68% |