PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. IONX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, IONX returned 0.44% vs 90.00% for DIG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности IONX и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.

IONX

1 день
-8.85%
1 месяц
97.31%
С начала года
41.84%
6 месяцев
11.19%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и DIG

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		41.84%67.09%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%-0.04%

Correlation

The correlation between IONX and DIG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов IONX и DIG

Секторы
IONX
DIG

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
DIG

-

Сырьевые материалы

IONX

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

IONX

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

DIG

-

Энергетика

IONX

-

DIG
61.8%

Финансовые услуги

IONX

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

IONX

-

DIG

-

Промышленность

IONX

-

DIG

-

Недвижимость

IONX

-

DIG

-

Коммунальные услуги

IONX

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с FTECIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDY
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с XLEDIG с EXPDIG с OIH

Доходность на риск

IONX vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.22

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.61

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

3.89

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

10.65

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.22

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.00

+0.52

Просадки

Сравнение просадок IONX и DIG

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-97.04%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-23.29%

-70.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-51.27%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-64.37%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.55%

8.49%

+54.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и DIG

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 59.39% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.39%

16.56%

+42.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.91%

33.14%

+97.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.50%

40.88%

+140.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.14%

51.59%

+147.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.14%

57.81%

+141.33%

Сравнение комиссий IONX и DIG

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и DIG

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		1.80%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IONX and DIG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (59.39%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 90.00% vs 0.44% for IONX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 90.00% return vs 0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.50% for DIG.

They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор