PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONQ с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IONQ с KULR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IONQ (IonQ, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IONQ показывает доходность 28.93%, а KULR немного ниже – 28.04%.

IONQ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
28.93%
6 месяцев
14.90%
1 год
52.88%
3 года*
75.90%
5 лет*
40.49%
10 лет*
—

KULR

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.52%
С начала года
28.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-58.80%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-28.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		28.93%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		28.04%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%

Correlation

The correlation between IONQ and KULR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.32

Over the past year, IONQ and KULR have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IONQ:

$21.48B

KULR:

$150.57M

EPS

IONQ:

$0.86

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

IONQ:

99.37

KULR:

9.25

Коэффициент P/B

IONQ:

4.32

KULR:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

IONQ:

$187.12M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

IONQ:

$71.25M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

IONQ:

$405.86M

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

IONQ vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONQKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.58

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.56

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.79

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-1.06

+2.39

IONQ vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONQ и KULR

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-97.23%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-78.04%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-94.74%

+27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-96.86%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-90.13%

+60.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-66.25%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

60.77%

-23.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и KULR

Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 31.60%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.60%

38.71%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.80%

77.01%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.28%

105.97%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.48%

126.04%

-25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.53%

127.06%

-29.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и KULR

Ни IONQ, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IONQ и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
64.67M
2.86M
(IONQ) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IONQ and KULR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (38.71%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs KULR's -97.23%.

IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор