PortfoliosLab logo
Сравнение IONQ с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IONQ и QTUM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IONQ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.87%
84.46%
IONQ
QTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IONQ:

2.30

QTUM:

1.02

Коэф-т Сортино

IONQ:

2.83

QTUM:

1.55

Коэф-т Омега

IONQ:

1.36

QTUM:

1.20

Коэф-т Кальмара

IONQ:

3.54

QTUM:

1.32

Коэф-т Мартина

IONQ:

10.43

QTUM:

4.25

Индекс Язвы

IONQ:

26.76%

QTUM:

7.87%

Дневная вол-ть

IONQ:

121.18%

QTUM:

32.88%

Макс. просадка

IONQ:

-90.00%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

IONQ:

-44.41%

QTUM:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -8.33%.


IONQ

С начала года

-32.03%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

80.71%

1 год

246.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM

С начала года

-8.33%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

17.69%

1 год

30.92%

5 лет

24.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IONQ и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IONQ
Ранг риск-скорректированной доходности IONQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IONQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IONQ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IONQ: 2.30
QTUM: 1.02
Коэффициент Сортино IONQ, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IONQ: 2.83
QTUM: 1.55
Коэффициент Омега IONQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IONQ: 1.36
QTUM: 1.20
Коэффициент Кальмара IONQ, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IONQ: 3.54
QTUM: 1.32
Коэффициент Мартина IONQ, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IONQ: 10.43
QTUM: 4.25

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30
1.02
IONQ
QTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и QTUM

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM2024202320222021202020192018
IONQ
IonQ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.74%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IONQ и QTUM

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.41%
-13.91%
IONQ
QTUM

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и QTUM

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 34.12% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.12%
17.73%
IONQ
QTUM