PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IONQ с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IONQ и QTUM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IONQ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
455.32%
29.72%
IONQ
QTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IONQ:

1.74

QTUM:

2.15

Коэф-т Сортино

IONQ:

2.59

QTUM:

2.81

Коэф-т Омега

IONQ:

1.30

QTUM:

1.37

Коэф-т Кальмара

IONQ:

2.08

QTUM:

3.28

Коэф-т Мартина

IONQ:

4.88

QTUM:

9.96

Индекс Язвы

IONQ:

33.53%

QTUM:

5.65%

Дневная вол-ть

IONQ:

94.27%

QTUM:

26.22%

Макс. просадка

IONQ:

-90.00%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

IONQ:

-13.87%

QTUM:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность 204.76%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 51.49%.


IONQ

С начала года

204.76%

1 месяц

35.39%

6 месяцев

455.29%

1 год

182.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM

С начала года

51.49%

1 месяц

25.13%

6 месяцев

29.72%

1 год

56.27%

5 лет

23.78%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IONQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IONQ, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.942.15
Коэффициент Сортино IONQ, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.732.81
Коэффициент Омега IONQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.37
Коэффициент Кальмара IONQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.313.28
Коэффициент Мартина IONQ, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.439.96
IONQ
QTUM

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
2.15
IONQ
QTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и QTUM

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM202320222021202020192018
IONQ
IonQ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.62%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IONQ и QTUM

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.87%
-5.49%
IONQ
QTUM

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и QTUM

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 41.87% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.87%
14.94%
IONQ
QTUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab