PortfoliosLab logo
Сравнение IONQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IONQ и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IONQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.59%
56.87%
IONQ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IONQ:

2.17

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IONQ:

2.77

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IONQ:

1.35

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IONQ:

3.33

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IONQ:

9.76

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IONQ:

26.90%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IONQ:

121.17%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IONQ:

-90.00%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IONQ:

-43.41%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -30.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


IONQ

С начала года

-30.81%

1 месяц

16.53%

6 месяцев

70.40%

1 год

253.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IONQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IONQ
Ранг риск-скорректированной доходности IONQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IONQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IONQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IONQ: 2.17
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IONQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IONQ: 2.77
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IONQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IONQ: 1.35
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IONQ, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IONQ: 3.33
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IONQ, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IONQ: 9.76
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.47
IONQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и QQQ

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IONQ
IonQ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IONQ и QQQ

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.41%
-12.28%
IONQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и QQQ

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 33.94% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.94%
16.86%
IONQ
QQQ