PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с VGSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs 3.31% for VGSH. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности IONL и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.54%.

IONL

1 день
-7.76%
1 месяц
68.23%
С начала года
37.09%
6 месяцев
-13.21%
1 год
3.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.31%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и VGSH

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		37.09%38.57%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.54%3.71%

Correlation

The correlation between IONL and VGSH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.08

The correlation between IONL and VGSH shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с SOXLIONL с VRTLIONL с APMUIONL с XDSQIONL с ARMGIONL с BARIONL с MULL
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

IONL vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONLVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.60

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.27

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

3.76

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

15.00

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONL vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONLVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.60

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IONL и VGSH

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-5.70%

-87.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-0.88%

-92.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.91%

-0.24%

-67.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.17%

-0.60%

-49.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

0.22%

+61.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и VGSH

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.15%

0.35%

+59.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.98%

0.88%

+130.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.81%

1.29%

+180.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.29%

1.97%

+193.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.29%

1.57%

+193.72%

Сравнение комиссий IONL и VGSH

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и VGSH

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

IONL and VGSH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (60.15%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs VGSH's -5.70%.

On 1-year performance, IONL leads with 3.58% vs 3.31% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONL has performed better with a 3.58% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while VGSH is Government Bonds. IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор