Сравнение IONL с SOXL
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -28.77% vs 976.09% for SOXL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности IONL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
IONL
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -24.66%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -25.60%
- 1 год
- -28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам IONL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -1.24% | 38.57% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 101.46% |
Correlation
The correlation between IONL and SOXL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов IONL и SOXL
Секторы
IONL
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IONL
SOXL
Сырьевые материалы
IONL
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
IONL
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
IONL
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
IONL
-
SOXL
-
Энергетика
IONL
-
SOXL
-
Финансовые услуги
IONL
-
SOXL
-
Здравоохранение
IONL
-
SOXL
-
Промышленность
IONL
-
SOXL
-
Недвижимость
IONL
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
IONL
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
IONL
SOXL
Сравнение IONL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.58 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 22.69 | -23.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 72.83 | -73.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и SOXL
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -90.46% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -43.47% | -49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -23.06% | -53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -34.95% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.33% | 13.52% | +50.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и SOXL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) составляет 57.44%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что IONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.44% | 68.39% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.01% | 99.84% | +34.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.14% | 116.79% | +69.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.72% | 110.35% | +85.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.72% | 100.62% | +95.10% |
Сравнение комиссий IONL и SOXL
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и SOXL
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and SOXL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to IONL (57.44%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 976.09% vs -28.77% for IONL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 57.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 976.09% return vs -28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IONL.
IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор