Сравнение IONL с BWET
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности IONL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 38.57% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 79.46% |
Correlation
The correlation between IONL and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. BWET — Ранг доходности на риск
IONL
BWET
Сравнение IONL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 46.63 | -47.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 176.08 | -177.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и BWET
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -56.90% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -41.22% | -52.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -10.91% | -81.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -23.65% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 10.89% | +56.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и BWET
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) составляет 41.90%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что IONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 48.58% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 96.67% | +39.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 107.50% | +79.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 74.64% | +119.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 74.64% | +119.97% |
Сравнение комиссий IONL и BWET
IONL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и BWET
Ни IONL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to IONL (41.90%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -76.53% for IONL. On fees, IONL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 41.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
IONL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор