Сравнение IONL с BWET
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -28.77% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности IONL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
IONL
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -24.66%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -25.60%
- 1 год
- -28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -1.24% | 38.57% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 79.46% |
Correlation
The correlation between IONL and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. BWET — Ранг доходности на риск
IONL
BWET
Сравнение IONL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.87 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 47.03 | -47.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 147.28 | -147.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и BWET
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -56.90% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -30.64% | -62.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -5.48% | -71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -23.76% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.33% | 11.60% | +52.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и BWET
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 57.44% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 26.27%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.44% | 26.27% | +31.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.01% | 89.01% | +45.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.14% | 98.57% | +87.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.72% | 70.47% | +125.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.72% | 70.47% | +125.25% |
Сравнение комиссий IONL и BWET
IONL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и BWET
Ни IONL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (57.44%) compared to BWET (26.27%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -28.77% for IONL. On fees, IONL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
IONL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор