PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IONL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.


IONL

1 день
-2.31%
1 месяц
-24.66%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-25.60%
1 год
-28.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и BAMU


Correlation

The correlation between IONL and BAMU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

IONL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 77
Ранг коэф-та Мартина

BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IONLBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

2.41

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

24.37

-24.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

96.52

-96.97

IONL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и BAMU

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и BAMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONLBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-0.36%

-93.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-0.12%

-93.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.88%

0.00%

-76.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-0.02%

-51.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.33%

0.03%

+64.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и BAMU

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 57.44% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONLBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.44%

0.09%

+57.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.01%

0.39%

+133.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.14%

0.58%

+185.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.72%

0.87%

+194.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.72%

0.87%

+194.85%

Сравнение комиссий IONL и BAMU

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и BAMU

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.


ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
3.05%3.20%3.97%0.84%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IONL and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (57.44%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -28.77% for IONL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор