PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONL с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IONL и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.


IONL

1 день
-12.69%
1 месяц
-63.28%
6 месяцев
-68.66%
С начала года
-65.55%
1 год
-76.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и RSBY


Correlation

The correlation between IONL and RSBY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Доходность на риск

IONL vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 44
Ранг коэф-та Мартина

RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IONLRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.32

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.39

-6.52

IONL vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONL и RSBY

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и RSBY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONLRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-23.32%

-70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-7.95%

-85.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.94%

-6.07%

-85.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.69%

-13.29%

-39.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.80%

3.41%

+64.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и RSBY

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONLRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.90%

3.17%

+38.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.05%

8.39%

+127.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.51%

11.40%

+175.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

194.61%

13.34%

+181.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.61%

13.34%

+181.27%

Сравнение комиссий IONL и RSBY

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и RSBY

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


ПозицияTTM20252024
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы


IONL and RSBY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (41.90%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -76.53% for IONL. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: GraniteShares and Return Stacked. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор