Сравнение ION с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
ION и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 44.59% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | -8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 44.59%.
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и XOP
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
ION vs. XOP — Ранг доходности на риск
ION
XOP
Сравнение ION c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.24 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.68 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.78 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 5.81 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.24 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ION и XOP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и XOP
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XOP в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.79% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ION и XOP
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -90.27% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -23.81% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -32.42% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -42.64% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 7.32% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и XOP
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 7.05% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 19.16% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 33.50% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 34.15% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 40.28% | -9.54% |